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第1章 引言1

第1节 面板数据发展历程1

一、面板数据分类1

二、面板模型的优势和不足3

第2节 面板数据在社会科学中的应用6

第2章 静态面板模型9

第1节 遗漏变量问题9

一、遗漏变量9

二、个体效应模型10

第2节 随机和固定效应模型11

一、基本概念11

二、等相关模型12

三、固定效应还是随机效应模型12

四、严格外生假定13

第3节 各类面板估计量14

一、混合回归估计量14

二、组间估计量15

三、组内估计量或固定效应估计量15

四、一次差分估计量16

五、随机效应估计量——可行广义最小二乘法16

六、双因子效应模型18

第4节 面板模型的稳健标准差19

一、面板稳健标准差19

二、面板自助标准差21

第5节 各类检验21

一、混合回归模型对随机效应模型21

二、混合回归模型对固定效应模型22

三、随机效应对固定效应：豪斯曼检验22

四、各种自相关检验23

五、群组间的异方差24

第6节 非平衡面板数据25

第7节 预测25

第8节 统计量的特征比较26

第9节 软件命令和应用实例27

一、面板模型的软件命令27

二、应用实例28

第3章 动态面板数据模型40

第1节 工具变量法和广义矩估计40

一、工具变量法40

二、二步法工具变量回归41

三、广义矩估计42

四、各种检验42

第2节 工具变量的选取44

一、同期外生假定45

二、弱外生假定45

三、强外生假定45

四、过多的工具变量46

五、相关的软件命令46

六、应用实例47

第3节 严格外生性条件的违反和初始条件54

一、基本假定54

二、最简单的动态模型56

三、各种检验57

第4节 动态面板模型的带虚拟变量固定效应估计57

一、动态模型57

二、软件命令58

第5节 面板模型工具变量法和广义矩估计59

一、基本模型59

二、一阶差分估计59

三、广义矩估计59

四、各种检验63

第6节 动态面板数据的蒙特卡罗分析64

一、模型设定64

二、软件命令65

第7节 极大似然估计66

第8节 进一步讨论67

第9节 二次差分估计量68

一、一次差分69

二、二次差分69

第10节 应用实例71

一、生产函数估计71

二、增长的收敛性验证73

三、就业方程估计74

四、卢卡斯理性预期模型的广义矩估计78

第11节 软件命令操作79

一、差分方程估计的软件命令79

二、系统广义矩估计87

三、各种命令对比分析93

第4章 面板数据的单根检验和协整分析95

第1节 面板数据单位根检验方法95

一、数据生成过程96

二、莱文-林检验96

三、伊姆-皮萨然-申检验98

四、哈德里检验99

第2节 面板协整检验101

一、考检验101

二、基于残差的拉格朗日乘数检验103

三、佩德罗尼检验103

四、似然比检验104

第3节 面板的误差修正模型104

一、误差修正检验104

二、面板检验统计量105

三、误差修正检验统计量的渐近分布106

四、存在截面相关时的检验统计量106

第4节 应用实例107

一、面板单位根检验107

二、面板协整检验和误差修正模型110

第5节 软件命令112

第5章 面板受限因变量模型113

第1节 二元选择模型113

第2节 静态面板离散选择模型114

一、二元选择模型114

二、固定效应的逻辑模型114

三、随机效应的概率单位模型115

四、面板随机效应托比模型116

第3节 动态面板离散选择模型116

第4节 选择性样本和面板数据磨损问题118

一、选择性样本118

二、赫克曼二步估计的概率单位模型118

三、样本选择和面板模型120

第5节 应用实例121

第6章 变系数模型124

第1节 介绍124

第2节 随横截面个体而变化的系数125

一、固定系数模型125

二、随机系数模型125

第3节 系数随着时间和横截面单位同时发生变化128

一、固定系数模型128

二、随机系数模型129

第4节 软件命令和应用实例130

一、命令介绍130

二、投资需求函数131

第7章 随机前沿估计133

第1节 随机前沿生产函数133

一、随机前沿生产函数和技术效率133

二、复合残差项的分布134

第2节 异方差情形下的效率估计138

一、随机扰动项具有异方差138

二、无效率项具有异方差139

三、随机扰动项和无效率项都具有异方差139

第3节 面板数据的随机前沿生产函数140

一、基本模型140

二、随时间变化的技术无效率项140

三、进一步讨论142

四、非单调生产效率模型142

第4节 软件命令和应用实例144

一、命令介绍144

二、中国生产效率估计（1978～2003年）149

第8章 Stata软件基本操作153

第1节 Stata简介和网上资源153

一、软件简介153

二、网络资源153

三、使用界面154

第2节 软件的基本操作156

一、数据管理156

二、命令的格式与基本命令158

第3节 基本的回归分析161

一、回归命令161

二、预测的语法格式162

三、回归诊断163

四、应用实例163

第4节 简单的编程168

附录Stata10．0所有手册和命令一览172

参考文献194

英文-中文人名索引199

后记203