图书介绍

现代金融风险管理习题集：衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

邬瑜骏主编著
出版社：南京：南京大学出版社
ISBN：9787305051647
出版时间：2007
标注页数：188页
文件大小：8MB
文件页数：199页
主题词：金融－风险管理－高等学校－习题

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图书目录

第一篇　市场风险的测量与管理篇远期市场和远期合约3

期货市场和期货合约8

期权市场和期权合约15

互换合约19

利率和债券久期的概念23

利率衍生产品的简介26

奇异期权29

Black-Scholes期权定价模型32

期权定价的二叉树模型34

期权价格的敏感性38

期货和远期风险管理策略40

期权风险管理策略45

互换风险管理策略55

风险价值VaR58

压力测试81

第二篇　信用风险的测量与管理篇债券及贷款的信用风险衡量87

交易对手风险衡量91

国家主权风险95

信用风险组合模型96

运用信用衍生工具管理信用风险98

运用资产证券化管理信用风险108

贷款出售和其他信用风险管理技术109

信用风险管理和战略资本配置110

第三篇　操作风险的测量与管理篇操作风险113

操作风险管理框架115

其他风险——ISDA主协议122

其他风险——流动性风险124

其他风险——模型风险128

其他风险——日间透支风险131

其他风险——技术风险132

经济资本管理134

金融集团风险管理147

公司范围风险管理149

案例分析152

风险政策小组报告155

第四篇　风险管理定量分析篇第一部分　概率论159

随机变量和概率159

联合概率161

方差162

协方差和相关系数163

切比雪夫不等式165

偏度和峰度166

均匀分布167

二项分布168

正态分布和对数正态分布169

泊松分布172

第二部分　统计学原理173

样本方差173

样本均值的标准误174

置信区间估计175

第一类错误和第二类错误176

检验统计量177

假设检验178

回归180

决定系数181

回归系数的假设检验183

第三部分　VaR模型中波动率的计算184

分布的厚尾现象184

RiskMetrics185

GARCH186

长期VaR187

非同步数据188