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第1章 绪论1

1.1 研究背景与问题提出1

1.2 研究意义4

1.3 研究方法与研究思路5

1.4 研究内容与结构安排8

1.5 主要创新12

第2章 文献综述15

2.1 关于机构投资者能否稳定市场的争论15

2.2 机构投资者高频交易的研究综述20

2.2.1 高频交易的概念21

2.2.2 高频交易对市场稳定性的影响25

2.3 异质投资者与市场复杂性31

2.4 证券市场监管36

第3章 机构投资者投资频率对市场稳定性影响研究43

3.1 研究问题与研究思路43

3.2 模型建立46

3.2.1 低频投资环境下动态投资决策模型46

3.2.2 高频投资环境下动态投资决策模型49

3.3 市场稳定性分析50

3.3.1 低频投资环境下市场的稳定性分析50

3.3.2 高频投资环境下市场的稳定性分析53

3.4 数值模拟55

3.5 本章小结61

第4章 低频投资环境下市场不稳定控制64

4.1 研究问题与研究思路64

4.2 低频投资环境下市场的不稳定性65

4.3 市场不稳定的阈值控制法70

4.4 市场不稳定的直线控制法89

4.5 本章小结98

第5章 机构投资者高频交易行为动机研究100

5.1 研究问题与研究思路100

5.2 高频交易行为动机模型及指标选取105

5.2.1 高频交易行为动机模型的架构105

5.2.2 高频交易行为动机模型的具体指标选取和研究假设108

5.3 高频交易行为动机模型的实证分析113

5.3.1 问卷设计、样本选取与数据采集113

5.3.2 问卷信度与效度118

5.3.3 描述性统计分析120

5.3.4 结构方程模型验证123

5.3.5 结果分析与讨论126

5.4 本章小结129

第6章 结论与展望131

6.1 研究结论131

6.2 进一步的研究方向134

附录 高频交易行为动机调查问卷136

参考文献142

致谢163