图书介绍

2017年中国私募基金研究报告【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

2017年中国私募基金研究报告
  • 曹泉伟等著 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787514180749
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：325页
  • 文件大小：45MB
  • 文件页数：335页
  • 主题词：投资基金－研究报告－中国－2017

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图书目录

第一章 中国私募基金行业发展概览1

一、简要历程1

二、私募基金与公募基金的主要区别7

三、行业发展新动向10

四、发展现状16

五、小结28

第二章 私募基金能否战胜大盘指数及公募基金30

一、收益率的比较31

（一）四类股票型私募基金与大盘指数的比较33

（二）年化收益率的比较39

（三）私募基金超越大盘指数的比例42

（四）累计收益率的比较43

二、风险调整后收益指标的比较45

（一）基于夏普比率的分析46

（二）基于索丁诺比率的分析58

（三）基于收益一最大回撤比率的分析71

三、不同收益指标的相关性分析83

四、小结86

第三章 私募基金经理是否具有选股能力和择时能力88

一、选股能力分析90

二、择时能力分析97

三、稳健性检验102

四、自助法检验114

五、小结119

第四章 私募基金业绩持续性研究121

一、收益率持续性的绩效二分法检验122

二、收益率持续性的Spearman相关性检验126

三、收益率持续性的描述统计检验129

四、夏普比率持续性的描述统计检验162

五、小结194

第五章 道口私募证券投资基金系列指数分析196

一、私募基金指数建立方法197

二、私募基金指数的样本数量199

三、私募基金指数和相应市场指数的对比205

四、小结213

第六章 中国私募基金风险因子分析214

一、风险因子的构建215

二、风险因子的描述统计219

三、私募基金的风险因子回归224

（一）样本选取224

（二）模型建立225

（三）回归结果226

四、私募基金指数的风险因子回归229

（一）模型建立229

（二）回归结果230

（三）稳健性检验231

五、小结232

附录一 股票型私募基金近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2012～2016年234

附录二 股票型私募基金经理近五年的选股能力（按α排序）：2012～2016年262

附录三 股票型私募基金经理近五年的择时能力（按γ排序）：2012～2016年293

参考文献324

后记325

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