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第一篇 世界老牌商业银行的破产1

1 一场震惊世界的风波3

1．1 巴林银行危机震撼整个世界金融市场3

1．2 尼克·利森其人5

1．3 拯救失败7

2 一个巨头的历史9

2．1 一个巨头的诞生9

2．2 成为巨头11

2．3 第一次危机12

2．4 第一次危机之后13

3 “重回荷兰”14

3．1 巴林银行的业务结构14

3．2 潜在收购者15

3．3 荷兰国际集团——新的老板15

3．4 风波的尾声17

第二篇 金融衍生工具19

4 金融衍生工具概述21

4．1 传统市场21

4．1．1 股票市场（资本市场）21

4．1．2 债券市场22

4．1．3 货币市场22

4．1．4 欧洲存款市场22

4．2 何谓衍生资产？23

4．3 衍生资产的基本构成25

4．3．1 远期与期货25

4．3．2 期权26

4．4 衍生资产的历史发展27

4．5 金融衍生资产市场的规模及增长31

4．6 参与交易的金融机构37

4．7 小结41

5 远期和期货44

5．1 远期合同45

5．2 期货合同47

5．3 期货价格50

5．4 期货交易的风险59

5．5 期货的杠杆效应60

5．6 小结62

6 期权63

6．1 基本术语64

6．2 布莱克—斯科尔斯期权定价公式68

6．3 基础资产非零收益的期权76

6．3．1 有股息的股票期权76

6．3．2 股票指数（股指）期权78

6．3．3 期货期权81

6．4 认沽—认购平价85

6．5 现代希腊字母89

6．6 期权的杠杆效应91

6．7 小结92

7 金融衍生工具的功能94

7．1 避险94

7．2 投机活动98

7．3 期权交易策略100

7．3．1 鞍马式策略100

7．3．2 紧缩式策略102

7．3．3 合成购入式期货策略104

7．4 综述和小结107

第三篇 综论与危机之教训109

8 日本经济与金融市场111

8．1 日本股票交易所111

8．2 日本经济复苏与金融市场112

8．3 神户大地震115

8．4 日本政府与日本金融市场116

8．5 小结118

9 结论120

9．1 利森所为120

9．2 日经225指数及其期货124

9．3 双重杠杆效应128

9．4 为了拯救“魔术般的鞍马式策略”130

9．5 经济萧条、利率与债券价格134

9．6 是神户地震毁了巴林吗？136

9．7 小结137

10 巴林危机的教训138

10．1 松散的内部控制138

10．2 业务交易部门与行政财务管理部门140

10．3 代客交易部门与自营交易部门141

10．4 奖金结构与风险参数141

10．5 国内规章与国际规章142

10．6 交易所的押金制143

10．7 总结143

附表：正态分布数值表145