大数据金融丛书 程序化交易实战 平台、策略、方法【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第1章 程序化交易基础1

1.1 什么是程序化交易1

1.1.1 广义的程序化交易1

1.1.2 狭义的程序化交易4

1.2 程序化交易业务讲解7

1.2.1 程序化交易模型研发8

1.2.2 程序化交易模型生产33

1.2.3 程序化交易模型实盘运维35

1.2.4 程序化交易模型管理38

1.2.5 程序化交易模型产品化41

1.3 国内程序化交易的现状42

1.3.1 交易所概述和核心交易规则43

1.3.2 平台和语言51

1.3.3 程序化交易基金53

第2章 程序化交易平台54

2.1 典型平台简介和比较54

2.1.1 MetaTrader55

2.1.2 MultiCharts62

2.1.3 从Bar数据到Tick数据67

2.2 天语程序化交易平台74

2.2.1 天语平台的整体架构及运行逻辑74

2.2.2 天语研究版介绍76

2.2.3 天语交易版介绍95

2.3 云交易平台与策略超市103

2.3.1 传统程序化交易平台104

2.3.2 云交易平台105

2.3.3 策略超市106

2.3.4 微量网提供的服务107

2.3.5 小结110

第3章 程序化交易语言112

3.1 通用性计算机语言112

3.1.1 数据处理模块113

3.1.2 策略开发模块113

3.1.3 研究评测模块114

3.1.4 交易风控模块115

3.1.5 小结116

3.2 Q语言开发基础117

3.2.1 变量118

3.2.2 运算、类型转换及字符串操作134

3.2.3 控制结构：条件，循环，嵌套140

3.2.4 函数的定义和调用148

3.2.5 类的定义和调用150

3.3 Q语言开发进阶153

3.3.1 常用函数153

3.3.2 常用指标类160

3.3.3 策略代码结构171

3.3.4 编程规范173

3.3.5 注意事项181

第4章 程序化交易策略183

4.1 程序化交易策略概述183

4.1.1 历史简介183

4.1.2 策略结构185

4.1.3 策略类别189

4.2 Hans 123系统191

4.2.1 策略思想191

4.2.2 交易规则192

4.2.3 系统构造192

4.2.4 策略代码193

4.2.5 测试结果201

4.3 Dual Thrust系统203

4.3.1 策略思想203

4.3.2 交易规则和系统构造205

4.3.3 策略代码207

4.3.4 测试结果212

4.4 Volume-weighted Moving Average系统214

4.4.1 策略思想214

4.4.2 交易规则与系统构造215

4.4.3 策略代码216

4.4.4 测试结果220

4.5 周规则交易系统222

4.5.1 策略思想222

4.5.2 交易规则223

4.5.3 系统构造225

4.5.4 Q语言代码226

4.5.5 测试结果233

4.6 维克多交易系统236

4.6.1 策略思想236

4.6.2 交易规则237

4.6.3 系统构造240

4.6.4 Q语言代码241

4.6.5 测试结果249

第5章 程序化交易进阶253

5.1 策略编写陷阱253

5.1.1 简介253

5.1.2 偷价格257

5.1.3 未来函数263

5.1.4 信号闪烁268

5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法275

5.2 策略表现评估276

5.2.1 后验研究过程277

5.2.2 基本表现特征279

5.2.3 多策略表现对比286

5.3 参数寻优和去优化290

5.3.1 优化基础知识290

5.3.2 优化方法简介292

5.3.3 优化结果测试302

5.4 策略组合理论303

5.4.1 收益与风险304

5.4.2 两策略的组合305

5.4.3 组合最优化算法308

5.4.4 多策略的递减效应313

5.5 市场环境判断314

5.5.1 有效市场假设315

5.5.2 分形市场假设319

5.5.3 市场状态的度量324