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目录3

第一篇　绪论3

第一章　计量经济学的范畴、方法和发展3

第一节　计量经济学的范畴和方法3

第二节　计量经济学的历史和发展简评10

第二章　随机变量、统计推断和随机过程17

第一节　随机变量和概率分布17

第二节　参数估计和假设检验33

第三节　随机过程及其平稳性46

本篇思考练习题55

第二篇　经典回归分析59

第三章　线性回归分析59

第一节　线性回归模型及其假设59

第二节　参数估计62

第三节　线性回归拟合度评价、统计推断和预测70

第四节　线性回归问题诊断和处理78

第四章　非线性回归分析84

第一节　非线性回归模型84

第二节　非线性回归参数估计86

第三节　非线性回归评价和假设检验99

第四节　非线性回归预测103

第五章　联立方程组模型105

第一节　联立方程组模型及其假设105

第二节　联立方程组模型的识别性109

第三节　联立方程组模型的参数估计120

本篇思考练习题134

第三篇　时间序列计量经济学139

第六章　时间序列、动态计量和非平稳性139

第一节　时间序列分析方法139

第二节 自回归分布滞后模型144

第三节　平稳性和非平稳时间序列分析151

第一节 自回归移动平均模型161

第七章 自回归移动平均模型分析161

第二节 自回归移动平均模型的识别174

第三节 自回归移动平均模型的估计184

第四节　ARMA模型检验和预测189

第八章 向量自回归和自回归条件异方差模型196

第一节　向量自回归模型196

第二节 自回归条件异方差模型205

本篇思考练习题209

第四篇 面板数据、特殊变量和非参数模型213

第九章　面板数据模型213

第一节　面板数据模型基础213

第二节　固定效应模型215

第三节　随机效应模型218

第四节　变系数模型222

第五节　动态模型226

第一节　离散因变量模型基础229

第十章　特殊因变量模型229

第二节　二元选择模型231

第三节　二元选择模型参数估计234

第四节　二元选择模型设定检验236

第五节　双变量与多变量Probit模型238

第六节　多重选择模型240

第七节　截断回归模型244

第八节　审查回归模型247

第九节　持续数据模型251

第十一章　非参数模型255

第一节　非参数模型与非参数估计基本方法255

第二节　概率密度的核估计262

第三节　非参数回归模型266

第四节　半参数模型273

本篇思考练习题278

附录一　矩阵代数相关知识280

附录二　统计表295

主要参考文献303