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1.1　计量经济学的意义1

1.2　计量经济学的发展1

1．绪论1

1.3　计量经济学的内容3

2．二变数一次式模型6

2.1　函数关系之确立6

2.2　估计9

2.2.1　普通最小平方法10

（一）参数估计10

（甲）标准方程式法10

（乙）均差法11

（二）特性12

（甲）一次式特性12

（丙）变异数最小13

（乙）无偏误13

（丁）变异数估计式16

2.2.2　最大概似法19

2.3　测验和信任区间20

2.3.1　？及？个别之测验21

2.3.2　？及？之联合测验23

2.4　相关系数与回归线24

2.5　变异数分析与测验26

2.6　事后预测27

2.7　应用——台湾消费函数（一）38

3．多变数一次式模型（一）43

3.1　假设43

3.2.1　参数估计44

3.2　估计44

3.2.2　特性46

（一）—次式特性46

（二）无偏误46

（三）变异数最小46

3.2.3　判定系数50

3.2.4　均差法52

3.3　测验和信任区域56

3.3.1　？个别之测验59

3.3.2　？之联合测验61

（一）全部系数同时测验61

（二）某一变数X对于Y之影响67

（三）多个X变数对于Y之影响70

3.4　应用——台湾消费函数（二）73

4．多变数一次式模型（二）76

4.1　线性制限76

4.1.1　暂时忽略特定制限77

4.2.2　事先考虑制限条件77

（一）特例一Cobb Dougles生产函数77

（二）一般情形78

4.2　线性重合81

4.2.1　线性重合下估计式的特性82

4.2.2　线性重合之判断84

4.2.3　线性重合之补救87

4.3　设定误差91

4.3.1　有关的必要说明变数并没考虑进去91

4.3.2　将没有必要的说明变数考虑进去92

4.3.3　将残差项在函数内的关系假设错95

4.3.4　说明变数本身质的改变97

4.3.5　回归方程数学形式之错误设定97

4.4　虚拟变数98

4.4.1　一般说明99

4.4.2　说明变数带有虚拟变数102

4.4.3 虚拟变数陷井105

4.5　经济结构之测验106

4.5.1　chow方法108

（一）全部系数测验109

（二）部分系数测验115

（一）定理122

4.5.2　Fisher方法122

（二）全部系数测验123

（三）部分系数测验125

4.6 应用129

4.6.1　台湾制造类——线性制限129

4.6.2 台湾经济结构之变化——系数测验130

5．一般化最小平方法145

5.1 一般化最小平方估计式145

5.2 变异数不齐一性………………………………… 14？5.2.1 对原资料予以整理后面利用OLS149

5.2.2　对原资料未予整理而直接利用OLS151

5.2.3 原资料与转换后资料之比较151

（一）变异数不齐—性严重151

（二）变异数不齐—性不太严重153

5.3　样本分组估计154

（一）估计155

（二）分组资料估计的缺点156

6．自我相关161

6.1 内涵意义161

6.2 残差项自我相关所引起的结果163

6.2.1　结果163

6.2.2　低估程度的比较166

（一）相关系数166

（二）残差项变异数168

6.3　测验170

6.3.1　von Neumann方法170

6.3.2　Durbin-Watson方法172

（一）Durbin-Watson（D-W）统计值意义172

（二）不能判定区域176

6.4　估计180

6.4.1　已知信息181

（一）直接利用GBS方法181

（二）变换原构造式后利用OLS方法182

6.4.2　不知信息182

6.5　d　测验应用——台湾投资函数（一）184

7．机率说明变数及媒介变数187

7.1　机率说明变数187

7.1.1　定义187

7.1.2　机率说明变数189

（一）平均值190

（二）渐近变异数190

（三）带时差之被说明变败变为说明变数192

（一）变异数概念193

7.2.1　偏误性及非一致性193

7.2　媒介变数193

（二）极限概念195

7.2.2 避免非一致性197

7.2.3　估计式的渐近特性198

（一）所求估计式b满足一致性特性198

（二）变异数Var(b)199

7.2.4　选择媒介变数的困难199

8．时差变数201

8.1　带时差之说明变数202

8.1.1　经验权数203

8.1.2　Pascal时差分配205

8.1.3　Koyck时差分配206

（一）一种说明变数206

（二）两种说明变数209

8.3　带时差之被说明变数210

8.2.1　部分调整方法210

8.2.2　适应期待值方法212

8.3　估计215

8.3.1　残差项不相关联216

8.3.2　残差项相关联218

8.3.3　h测验226

8.4　h测验应用——台湾投资函数（二）228

9．联立方程式（一）——认定231

9.1　模型偏误231

9.1.1　说明变数与残差项之相关联231

9.1.2　偏误估计式233

9.2　模型与诱导式237

9.3　间接最小平方法238

9.4　认定242

9.4.1 认定之意义244

（一）认定不能244

（一）正确认定246

（三）过度认定249

9.4.2　正确认定之获取251

（一）—次式模型内系数之限制251

（二）残差项机率分配之限制258

9.4.3　应用——估计值比较260

10．联立方程式（二）——估计264

10.1　二段最小平方法265

10.1.1　估计式265

10.1.2　误差272

（一）一致性273

10.1.3　特性273

（二）渐近常态估计式276

10.1.4　计算公式278

10.1.5　K组估计式279

10.2　三段最小平方法280

10.2.1　估计式280

10．3　其他方法283

10.2.2　变异数285

10.2.3　结语285

10.3.1　充分信息最大概似法288

10.3.2　有限信息最大概似法288

10.3.3　？onte csrlo法289

11.1.1　理论模型之设定292

11．经济预测292

11.1　计量经济模型预测法292

（一）构造式293

（二）变数选择293

（三）函数形式294

11.1.2　参数之估计294

（一）单一方程式294

（二）联立方程式295

11.1.3　测验296

（一）模拟法296

（二）测验299

（三）F测验299

（四）经济结构变化测验…………………………29？299

11.1.4　预测300

（二）说明变数预测301

（一）事前预测及事后预测301

（三）被说明变数预测303

（四）测验304

11.2　预测误差305

11.2.1　误差成因305

（一）设定误差305

（二）预测误差306

11.2.2　单一方程式一个说明变数306

11.2.3　单一方程式多个说明变数307

（一）平均概念308

（二）特定概念309

11.2.4　联立方程式——直接法310

（二）诱导式系数？之变异数互变异数314

11.2.5　联立方程式——间接法314

（一）符号及假设314

（三）预测误差之变异数与互变异数317

11.2.6　结语319

11.3　预期统计资料分析法320

11.3.1　一般说明320

11.3.2　趋势判断322

（一）业别322

（二）制造业325

11.3.3　变动幅度百分比327

（一）业别327

（二）制造业329

11.4.1　台湾？力需求预测330

11.4　应用330

11.4.2　在台日本厂商企业投资行为预测340

12．总体计量经济模型362

12.1　已开发国家模型363

12.2　开发中国家模型368

12.3　台湾总体计量模型372

13.3.1　应考虑的特性372

13.3.2　理想的台溉誉．体计量模型372

13.4　结语375

参考文献377

索引391

英文部分391

中文部分397