图书介绍

模糊组合投资模型 方法与应用【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

模糊组合投资模型 方法与应用
  • 付云鹏著 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787514167634
  • 出版时间：2016
  • 标注页数：188页
  • 文件大小：21MB
  • 文件页数：197页
  • 主题词：模糊集理论－应用－组合投资－投资模型

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 选题背景及研究意义1

1.2 研究内容和框架结构5

1.3 研究方法及创新点7

1.4 国内外研究文献综述8

第2章 模糊收益率的预测方法21

2.1 马尔可夫过程21

2.2 基于马尔可夫链预测模糊收益率的方法24

2.3 实证分析27

第3章 基于可能性均值—方差（PMV）的组合投资模型30

3.1 模糊数的可能性均值、方差和协方差33

3.2 基于PMV的组合投资模型37

3.3 存在融资条件下的基于PMV的组合投资模型53

3.4 存在无风险资产和投资比例限制的基于PMV的组合投资模型56

第4章 基于模糊线性规划（FLP）的组合投资模型66

4.1 模糊线性规划模型67

4.2 模糊线性规划模型的求解68

4.3 基于FLP的组合投资模型71

4.4 基于FLP的模型与不存在弹性约束的模型比较分析78

第5章 基于加权可能性均值—方差（WPMV）的组合投资模型82

5.1 加权可能性均值与方差85

5.2 基于WPMV的组合投资模型89

5.3 存在无风险资产的WPMV组合投资模型108

5.4 存在投资比例限制的WPMV组合投资模型113

第6章 基于模糊空间距离（FSD）的组合投资模型117

6.1 基于FSD的均值与方差119

6.2 模糊数的序关系129

6.3 基于FSD的组合投资模型134

6.4 基于FSD的模型与MV模型比较分析143

第7章 模型的比较分析148

7.1 基于可能性分布的模型比较分析149

7.2 收益率为模糊变量的模型比较分析159

7.3 模型的适用性分析167

第8章 结论169

附录：第2章中实证分析的数据表172

参考文献177

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